Случайно встретил, но ужасно понравилась. Почти как девиз, который люблю ...,
Войти в стремительно растущий рынок- всё равно что войти в несущийся мимо поезд... И.В.Сербин
Теперь, ищи кто это такой, и почему такой умный...
понедельник, 27 декабря 2010 г.
вторник, 21 декабря 2010 г.
Новый график заседаний на 2011 год
Народ - если кто заметит неточность, ошибку, пожелает дополнить - не стесняйтесь.
Я еще сделаю графики и организую отдельную страничку. Будет все понемногу.
График процентных ставок
Расписание
Описание (Если найду толковое)
Еще есть идеи о публикации вероятностей, но пока еще в планах. Мало источников.
Помогайте, вместе сделаем полезно и интересно.
Тем более, что сейчас я готовлю свой портал для трейдеров, думаю, будет полезно.
Авторов, и ссылки на их странички обязательно опубликую в портале на доске почета! :)
Я еще сделаю графики и организую отдельную страничку. Будет все понемногу.
График процентных ставок
Расписание
Описание (Если найду толковое)
Еще есть идеи о публикации вероятностей, но пока еще в планах. Мало источников.
Помогайте, вместе сделаем полезно и интересно.
Тем более, что сейчас я готовлю свой портал для трейдеров, думаю, будет полезно.
Авторов, и ссылки на их странички обязательно опубликую в портале на доске почета! :)
График заседаний регуляторов процентных ставок на 2011 год
График заседаний основных центробанков на 2011 год
Федеральная резервная система США
Название на русском языке: Федеральная резервная система США
Название на английском языке: Federal Reserve, Fed
Официальный сайт: http://www.federalreserve.gov/
Регулятор: Federal Open Market Committee, (FOMC) Федеральной резервной системы США
Расписание заседаний на 2011 год: 26 января, 15 марта, 27 апреля, 22 июня, 9 августа, 20 сентября, 2 ноября, 13 декабря
Расписание заседаний на 2011 год: 26 января, 15 марта, 27 апреля, 22 июня, 9 августа, 20 сентября, 2 ноября, 13 декабря
Комитет проводит 8 заседаний в год по вопросу рассмотрения основных процентных ставок в США.
Заседания обычно проходят по вторникам. Исключения составляют первое и четвертое по счету заседания в году, которые проходят в течение двух дней (вторник и среда).
В состав Комитета открытого рынка входят 12 человек: 7 членов Совета Управляющих (Board of Governors), президент Федерального резервного банка Нью-Йорка (Federal Reserve Bank of New York), остальные 4 места попеременно занимают президенты остальных 11 Федеральных резервных банков (каждый год происходит их смена).
Результат заседания становится известен в 14:15 EST (Нью-Йорк) в день заседания (либо во второй день, если заседание проходит в течение двух дней).
Протокол прошедшего заседания Комитета (Minutes of meeting) публикуется через три недели после данного заседания.
Протокол прошедшего заседания Комитета (Minutes of meeting) публикуется через три недели после данного заседания.
Банк Англии
Название на русском языке: Банк Англии
Название на английском языке: Bank of England, BoE
Официальный сайт: http://www.bankofengland.co.uk/
Регулятор: Комитет по денежной политике Банка Англии (Monetary Policy Committee)
Расписание заседаний на 2011 год: 13 января, 10 февраля, 10 марта, 7 апреля, 5 мая, 9 июня, 7 июля, 4 августа, 8 сентября, 6 октября, 10 ноября, 8 декабря
Расписание заседаний на 2011 год: 13 января, 10 февраля, 10 марта, 7 апреля, 5 мая, 9 июня, 7 июля, 4 августа, 8 сентября, 6 октября, 10 ноября, 8 декабря
Решение об изменении основных процентных ставок в Великобритании принимает на своих ежемесячных заседаниях.
Заседание Комитета по денежной политике Банка Англии проходит в течение двух дней. Обычно это среда и четверг каждого месяца, следующие за первым понедельником месяца. Однако бывают и исключения, когда заседание проходит во вторник и в среду.
Результат заседания Комитета по денежной политике становится известен в 12:00 (Лондонское время) во второй день заседания.
Протокол заседания Комитета по денежной политике (Minutes of meetings) публикуется на второй неделе (в среду) после каждого очередного заседания.
Расписание публикаций протоколов предыдущих заседаний комитета (Minutes of meetings) на 2011 год: 26 января, 23 февраля, 23 марта, 20 апреля, 18 мая, 22 июня, 20 июля, 17 августа, 21 сентября, 19 октября, 23 ноября, 21 декабря
Расписание публикаций ежеквартального отчета Банка Англии (Inflation report) на 2011 год: 16 февраля, 11 мая, 10 августа, 16 ноября.
Ежеквартальный отчет Банка Англии публикуется с 1993 года и включает в себя анализ состояния экономики Великобритании, развития инфляционных процессов, и предлагает прогноз развития инфляции на два года вперед. При принятии решений об изменении основных процентных ставок, члены Комитета по денежной политике Банка Англии принимают во внимание содержание этого отчета.
Европейский центральный банк
Название на русском языке: Европейский центральный банк
Название на английском языке: European Central Bank, ECB
Регулятор: Управляющий совет Европейского центрального банка (Governing Council)
Расписание заседаний на 2011 год: 13 января, 3 февраля, 3 марта, 7 апреля, 5 мая, 9 июня, 7 июля, 4 августа, 8 сентября, 6 октября, 3 ноября, 8 декабря
Расписание заседаний на 2011 год: 13 января, 3 февраля, 3 марта, 7 апреля, 5 мая, 9 июня, 7 июля, 4 августа, 8 сентября, 6 октября, 3 ноября, 8 декабря
Название на русском языке: Банк Японии
Название на английском языке: Bank of Japan, BoJ
Официальный сайт: http://www.boj.or.jp/en/index.htm
Страничка процентных ставок:
Регулятор: Управляющий совет (Policy Board) Банка Японии
Расписание заседаний на 2011 год: 24 января, 16 февраля, 14 марта, 6 апреля, 27 апреля, 19 мая, 13 июня, 11 июля, 16 августа, 14 сентября, 12 октября, 15 ноября, 13 декабря
Расписание заседаний на 2011 год: 24 января, 16 февраля, 14 марта, 6 апреля, 27 апреля, 19 мая, 13 июня, 11 июля, 16 августа, 14 сентября, 12 октября, 15 ноября, 13 декабря
Расписание публикаций ежемесячного отчета на 2011 год: 26 января, 18 февраля, 16 марта, 8 апреля, 23 мая, 15 июня, 16 августа, 15 сентября, 14 октября, 14 ноября, 13 декабря
Ежемесячный отчет Банка Японии включает в себя анализ состояния экономики и развития инфляционных процессов в Японии. При принятии решений об изменении основных процентных ставок, члены Управляющего Совета Банка Японии принимают во внимание содержание этого отчета.
Национальный Банк Швейцарии
Название на русском языке: Национальный Банк Швейцарии
Название на английском языке: Swiss National Bank, SNB
Официальный сайт: http://www.snb.ch
Страничка процентных ставок: http://www.snb.ch/en/iabout/stat/statpub/zidea/id/current_interest_exchange_rates/2
Регулятор:
Расписание заседаний на 2011 год: 17 марта, 16 июня, 15 сентября, 15 декабря
Банк Канады
Название на русском языке: Банк Канады
Название на английском языке: Bank of Canada, BOC
Страничка процентных ставок:
Регулятор: Управляющий совет Банка Канады
Расписание заседаний на 2011 год: 18 января, 1 марта, 12 апреля, 31 мая, 19 июля, 7 сентября, 25 октября, 6 декабря
Резервный Банк Австралии
Название на русском языке: Резервный Банк Австралии
Название на английском языке: Reserve Bank of Australia, RBA
Регулятор: Управляющий совет Резервного Банка Австралии
Расписание заседаний на 2011 год: 31 января, 28 февраля, 4 апреля, 2 мая, 6 июня, 4 июля, 1 августа, 5 сентября, 3 октября, 31 октября, 5 декабря
Резервный банк Новой Зеландии
Название на русском языке: Резервный Банк Новой Зеландии
Название на английском языке: Reserve Bank of New Zealand, RBNZ
Официальный сайт: http://www.rbnz.govt.nz/
Страничка процентных ставок: http://www.rbnz.govt.nz/monpol/statements/0090630.html
Страничка процентных ставок: http://www.rbnz.govt.nz/monpol/statements/0090630.html
Регулятор: Управляющий совет Резервного Банка Новой Зеландии
Расписание заседаний на 2011 год: 2 января, 9 марта, 27 апреля, 8 июня, 27 июля, 14 сентября, 26 октября, 7 декабря
пятница, 17 декабря 2010 г.
Новый всемирный заговор? :)
Мир торговли валютами ждет большое потрясение, так как основные банки разработали секретный план запуска новой дилинговой платформы, в которой будут принимать участие только банки. Об этом сообщает агентство Dow Jones Newswires со ссылкой на информированные источники.
Почти все из 10 крупнейших банков, задействованных в индустрии, стоят за этой инициативой, однако достигнутые ими договоренности о неразглашении своих планов не дают возможности ее публичного обсуждения.
Этот план отражает недовольство некоторых банков платформой EBS, которой владеет Icap PLC. В настоящий момент эта дилинговая система является самой популярной среди банков. Ее средний оборот в ноябре составил 160 миллиардов американских долларов.
После того как в 2005 году к этой платформе получили доступ хеджинговые фонды и не-банковские дилинговые фирмы, некоторые банки чувствуют себя ущемленными при торговле при помощи этой системы.
Планы могут потерпеть неудачу, так как создание новых платформ конкурирующими банками является очень сложным проектом. Кроме того, у Icap еще есть возможность начать работу с банками по созданию новой системы, отмечают информированные источники. Но, если это не удастся, банки собираются исполнять свои сделки в другом месте.
«Настало время, чтобы EBS пошла нам на встречу, возможные разные альтернативы», - сообщает один из инициаторов проекта, который получил рабочее название Pure FX.
В запросе, который агентство Dow Jones Newswires направило Icap, нет никаких подтверждений этого плана. Icap заявила о том, что ее платформа является основным источником ликвидности на профессиональном мировой срочном рынке форекс.
«Мы продолжаем расширять нашу большую и разнообразную клиентскую базу, работаем с клиентами, чтобы понять их нужды и требования, а также разрабатывать решения, которые будут удовлетворять их», - отмечается в заявлении компании.
Источники сообщают, что банки, вовлеченные в проект, не собираются покидать EBS, чьи цены являются базовыми для индустрии, особенно для основных валют, таких как евро, доллар и японская иена.
«EBS является нашим ключевым партнером», - отмечает представитель одного из банков, вовлеченных в новое предприятие. Но, если планы банкиров станут реальностью, то оборот торгов на EBS может сократиться на 10-15%.
Преследуя свои планы, крупные банки, чьи дилинговые доски традиционно были посредниками на мировой валютном рынке, прошли полный круг, руководствуясь стратегией по сохранению контроля над рынком. В 1990 году EBS была создана консорциумом банков, которые бросили вызов платформе «Рейтерс» ранее доминировавшей в мире электронных валютных платформ.
Вопрос о создании новой платформы появился в связи с активностью некоторых не-банковских маркет-мейкеров на EBS, которые активно конкурируют с банками по объемам торгов 1.5-триллионом рынке форекс.
Эти шустрые фирмы могут так быстро заключать сделки купли-продажи на рынке форекс, что могут пощипывать банковские ордера и затруднять банкам совершение сделок по той цене, по которой они хотят.
Руководство EBS долго работало над тем, чтобы найти баланс между интересами банков, которые некогда были ее владельцами и новыми игроками, однако не все банкиры удовлетворились тактикой компромисса, предложенной на EBS.
«Мы ходим создать поля такого уровня, где банки торговали бы друг с другом», - говорит один из участников нового проекта.
Однако некоторые эксперты скептично настроены по отношению к мотивам банков.
Джон Нетто, президент трейдинговой фирмы M3 Capital LLC полагает, что новая инициатива напоминает «загородной клуб», где банки смогут торговать без недавно созданных электронных компаний, активность которых приводит к снижению прибыли банков. По мнению Нетто, реализация такой инициативы приведет к фрагментации рынка для всех инвесторов.
Некоторые участника рынка считают, что банкам придется научиться жить в новой реальности, в которой существуют не-банковские маркет-мейкеры, вместо того чтобы пытаться повернуть время вспять, вернув те годы, когда они полностью контролировали рынок.
«Эти не-банковские маркет-мейкеры одновременно являются клиентами и конкурентами банков, в определенный момент времени они могут остаться только конкурентами», - заявил представитель одного из банков на условиях анонимности.
В настоящий момент банки планируют обратиться к ряду технологических фирм, которые начнут разработку новой системы.
Представители всех банков, которые задействованы в проекте, отказались комментировать эту информацию. Среди этих банков называют: Deutsche Bank AG, UBS AG, Barclays Capital Plc, Citigroup Inc., Royal Bank of Scotland Plc, JP Morgan Chase & Co., HSBC, Credit Suisse Group, Goldman Sachs Inc. и Morgan Stanley.
Согласно данным Банка Международных расчетов доля банков в срочной торговле на валютном рынке составляет около 35%. «Другие финансовые учреждения» - таким термином отмечают не-бакновских маркет-мейкеров и другие фирмы впервые в истории обогнали банки, их рыночная доля выросла до 51%.
© Dow Jones Newswires
© Перевод: www.kroufr.ru
Почти все из 10 крупнейших банков, задействованных в индустрии, стоят за этой инициативой, однако достигнутые ими договоренности о неразглашении своих планов не дают возможности ее публичного обсуждения.
Этот план отражает недовольство некоторых банков платформой EBS, которой владеет Icap PLC. В настоящий момент эта дилинговая система является самой популярной среди банков. Ее средний оборот в ноябре составил 160 миллиардов американских долларов.
После того как в 2005 году к этой платформе получили доступ хеджинговые фонды и не-банковские дилинговые фирмы, некоторые банки чувствуют себя ущемленными при торговле при помощи этой системы.
Планы могут потерпеть неудачу, так как создание новых платформ конкурирующими банками является очень сложным проектом. Кроме того, у Icap еще есть возможность начать работу с банками по созданию новой системы, отмечают информированные источники. Но, если это не удастся, банки собираются исполнять свои сделки в другом месте.
«Настало время, чтобы EBS пошла нам на встречу, возможные разные альтернативы», - сообщает один из инициаторов проекта, который получил рабочее название Pure FX.
В запросе, который агентство Dow Jones Newswires направило Icap, нет никаких подтверждений этого плана. Icap заявила о том, что ее платформа является основным источником ликвидности на профессиональном мировой срочном рынке форекс.
«Мы продолжаем расширять нашу большую и разнообразную клиентскую базу, работаем с клиентами, чтобы понять их нужды и требования, а также разрабатывать решения, которые будут удовлетворять их», - отмечается в заявлении компании.
Источники сообщают, что банки, вовлеченные в проект, не собираются покидать EBS, чьи цены являются базовыми для индустрии, особенно для основных валют, таких как евро, доллар и японская иена.
«EBS является нашим ключевым партнером», - отмечает представитель одного из банков, вовлеченных в новое предприятие. Но, если планы банкиров станут реальностью, то оборот торгов на EBS может сократиться на 10-15%.
Преследуя свои планы, крупные банки, чьи дилинговые доски традиционно были посредниками на мировой валютном рынке, прошли полный круг, руководствуясь стратегией по сохранению контроля над рынком. В 1990 году EBS была создана консорциумом банков, которые бросили вызов платформе «Рейтерс» ранее доминировавшей в мире электронных валютных платформ.
Вопрос о создании новой платформы появился в связи с активностью некоторых не-банковских маркет-мейкеров на EBS, которые активно конкурируют с банками по объемам торгов 1.5-триллионом рынке форекс.
Эти шустрые фирмы могут так быстро заключать сделки купли-продажи на рынке форекс, что могут пощипывать банковские ордера и затруднять банкам совершение сделок по той цене, по которой они хотят.
Руководство EBS долго работало над тем, чтобы найти баланс между интересами банков, которые некогда были ее владельцами и новыми игроками, однако не все банкиры удовлетворились тактикой компромисса, предложенной на EBS.
«Мы ходим создать поля такого уровня, где банки торговали бы друг с другом», - говорит один из участников нового проекта.
Однако некоторые эксперты скептично настроены по отношению к мотивам банков.
Джон Нетто, президент трейдинговой фирмы M3 Capital LLC полагает, что новая инициатива напоминает «загородной клуб», где банки смогут торговать без недавно созданных электронных компаний, активность которых приводит к снижению прибыли банков. По мнению Нетто, реализация такой инициативы приведет к фрагментации рынка для всех инвесторов.
Некоторые участника рынка считают, что банкам придется научиться жить в новой реальности, в которой существуют не-банковские маркет-мейкеры, вместо того чтобы пытаться повернуть время вспять, вернув те годы, когда они полностью контролировали рынок.
«Эти не-банковские маркет-мейкеры одновременно являются клиентами и конкурентами банков, в определенный момент времени они могут остаться только конкурентами», - заявил представитель одного из банков на условиях анонимности.
В настоящий момент банки планируют обратиться к ряду технологических фирм, которые начнут разработку новой системы.
Представители всех банков, которые задействованы в проекте, отказались комментировать эту информацию. Среди этих банков называют: Deutsche Bank AG, UBS AG, Barclays Capital Plc, Citigroup Inc., Royal Bank of Scotland Plc, JP Morgan Chase & Co., HSBC, Credit Suisse Group, Goldman Sachs Inc. и Morgan Stanley.
Согласно данным Банка Международных расчетов доля банков в срочной торговле на валютном рынке составляет около 35%. «Другие финансовые учреждения» - таким термином отмечают не-бакновских маркет-мейкеров и другие фирмы впервые в истории обогнали банки, их рыночная доля выросла до 51%.
© Dow Jones Newswires
© Перевод: www.kroufr.ru
среда, 15 декабря 2010 г.
К чему это я так много.
Хочу сказать
а) ребята умеют держать слово
б) толково - быстро и оперативно работают
в) качество поддержки - профессионально, предметно, быстро.
Поработаю, и вне результата (ну все же надеюсь с плюсом) выведу некоторую сумму. При этом постараюсь зачерпнуть и бонусную часть. Посмотрим, как справятся.
Если нормально - должен буду заметить - у SystemForex.ru (http://www.systemforex.ru) - моего партнера по многим начинаниям появился достаточно интересный и агрессивный конкурент.
Я обязательно буду выкладывать все, что касается наших отношений.
К стати, у меня есть еще бонус и от Броко. Завтра пострараюсь и его активировать. Об этом тоже буду рассказывать.
Посмотрим?
Завтра выложу выдержки диалога с поддержкой!
в посте вспоминались
SytemForex: http://www.systemforex.ru
ForexTrend: http://fx-trend.com
Броко: http://www.brocompany.ru
Форекс-клуб: http://www.fxclub.org/
Хочу сказать
а) ребята умеют держать слово
б) толково - быстро и оперативно работают
в) качество поддержки - профессионально, предметно, быстро.
Поработаю, и вне результата (ну все же надеюсь с плюсом) выведу некоторую сумму. При этом постараюсь зачерпнуть и бонусную часть. Посмотрим, как справятся.
Если нормально - должен буду заметить - у SystemForex.ru (http://www.systemforex.ru) - моего партнера по многим начинаниям появился достаточно интересный и агрессивный конкурент.
Я обязательно буду выкладывать все, что касается наших отношений.
К стати, у меня есть еще бонус и от Броко. Завтра пострараюсь и его активировать. Об этом тоже буду рассказывать.
Посмотрим?
Завтра выложу выдержки диалога с поддержкой!
в посте вспоминались
SytemForex: http://www.systemforex.ru
ForexTrend: http://fx-trend.com
Броко: http://www.brocompany.ru
Форекс-клуб: http://www.fxclub.org/
Другими словами - никакого интереса в незаслуженной рекламе брокеру "Форекс-тренд" у меня нет. По этому немного о нашем знакомстве и результате
И так, я умудрился победить в конкурсе на 2-м форекс-кампе в Киеве, Украина.
Как оказалось - конкурс проводил неизвестный мне брокер "Форекс-тренд"
А с учетом того, что я умудрился попасть на тему "Построение прибыльной торговой системы" , которую читал человек, представившийся преподавателем именно "Форекс-тренд", то у меня сложилось достаточно скептическое мнение о уровне профессионалов этого брокера.
Ну, посудите сами - тема - хорошая, очень интересная. При этом всем - от новичка до спеца. Правда области интересов разные. Но казалось бы - Форекс-кемп. Общение. Общаются профи, молодежь слушает открыв рот, внемля нам, старикам. Иногда встрягая с юношеским задором, иногда и по теме.
И вот выходит чел, и начинает с бумажки!!!! читать примитивнейшие основы ТА. Без подхода к построению системы, просто примитивные основы ТА. Мувинги, Стохастика и RSI, несколько свечных комбинаций. Голословное утверждение, что лучше всего следить за трендом, чем работать во флете, но во влете тоже можно работать, главное правильно применять систему - во влете - флетовую, в тренде - следящую за трендом.
При этом - все это без эмоций, с бумажки, на экрне показывается скрины экрана, не собранные в презентацию, по этому ни четкого порядка, да еще и потеря времени на поиск слайдов.
Вот вам и уровень.
Ну, а тут я выиграл. Аж 200 баксов. Ну, думаю, положат на депо неснимаемую сумму, скажут активация после пополняшки баксов на 50-100.
Получил сертификат выигрыша, указал свой номер телефона.
На второй день мне перезвонили - мол дай свою почту, мы вышлем инструкцию. Ну, думаю, если проявляют такую активность - однозначно бонус не снимаемый да плюс пополнение.
Но, естественно, халява сладкая, посему данные отправил, инструкцию выполнил.
Что интересно, написали мне, если мол, человек дорогой сделаешь хоть 20 трендов, бабки снимай!
На второй день получил письмо, что мол все ок - торгуй.
Скачал терминал, ан нет, не активирует, да и пишет Терминал - счет заблокирован. Ну думаю - все. Приехали. Как и думал.
Но решил обратиться в поддержку.
Сказал, что счет заблокирован.
Объяснили - ECN и мини заблокированы, пока не перечислишь определенную сумму. Для мини - это 20 баков. Собственно говоря, не много. Даже не жалко. Но обидно - ведь играл не для заманухи. Да и не предупреждали. К стати, на рынке я далеко не первый год. Совсем не плохо себя чувствую. Так что мысленно уже махнул на все.
Но сомнения изложил. Все таки последовательность - основа трейдерской деятельности!
Меня попросили номер счета. Дал. Минуту-другую подождал - и в ответ - сегодня снимим блок, мол деньги зачисляли другие службы, сорри, торгуйте.
Пока расшаркивались, да уточнял некоторые вещи по интерфейсу чата поддержки - слышу - МТ4 мяукнул - глянь - а я уже и разблокирован.
И так, я умудрился победить в конкурсе на 2-м форекс-кампе в Киеве, Украина.
Как оказалось - конкурс проводил неизвестный мне брокер "Форекс-тренд"
А с учетом того, что я умудрился попасть на тему "Построение прибыльной торговой системы" , которую читал человек, представившийся преподавателем именно "Форекс-тренд", то у меня сложилось достаточно скептическое мнение о уровне профессионалов этого брокера.
Ну, посудите сами - тема - хорошая, очень интересная. При этом всем - от новичка до спеца. Правда области интересов разные. Но казалось бы - Форекс-кемп. Общение. Общаются профи, молодежь слушает открыв рот, внемля нам, старикам. Иногда встрягая с юношеским задором, иногда и по теме.
И вот выходит чел, и начинает с бумажки!!!! читать примитивнейшие основы ТА. Без подхода к построению системы, просто примитивные основы ТА. Мувинги, Стохастика и RSI, несколько свечных комбинаций. Голословное утверждение, что лучше всего следить за трендом, чем работать во флете, но во влете тоже можно работать, главное правильно применять систему - во влете - флетовую, в тренде - следящую за трендом.
При этом - все это без эмоций, с бумажки, на экрне показывается скрины экрана, не собранные в презентацию, по этому ни четкого порядка, да еще и потеря времени на поиск слайдов.
Вот вам и уровень.
Ну, а тут я выиграл. Аж 200 баксов. Ну, думаю, положат на депо неснимаемую сумму, скажут активация после пополняшки баксов на 50-100.
Получил сертификат выигрыша, указал свой номер телефона.
На второй день мне перезвонили - мол дай свою почту, мы вышлем инструкцию. Ну, думаю, если проявляют такую активность - однозначно бонус не снимаемый да плюс пополнение.
Но, естественно, халява сладкая, посему данные отправил, инструкцию выполнил.
Что интересно, написали мне, если мол, человек дорогой сделаешь хоть 20 трендов, бабки снимай!
На второй день получил письмо, что мол все ок - торгуй.
Скачал терминал, ан нет, не активирует, да и пишет Терминал - счет заблокирован. Ну думаю - все. Приехали. Как и думал.
Но решил обратиться в поддержку.
Сказал, что счет заблокирован.
Объяснили - ECN и мини заблокированы, пока не перечислишь определенную сумму. Для мини - это 20 баков. Собственно говоря, не много. Даже не жалко. Но обидно - ведь играл не для заманухи. Да и не предупреждали. К стати, на рынке я далеко не первый год. Совсем не плохо себя чувствую. Так что мысленно уже махнул на все.
Но сомнения изложил. Все таки последовательность - основа трейдерской деятельности!
Меня попросили номер счета. Дал. Минуту-другую подождал - и в ответ - сегодня снимим блок, мол деньги зачисляли другие службы, сорри, торгуйте.
Пока расшаркивались, да уточнял некоторые вещи по интерфейсу чата поддержки - слышу - МТ4 мяукнул - глянь - а я уже и разблокирован.
Понемножку движемся дальше.
У меня начался достаточно серьезный диалог по управлению капиталом.
Буду информировать Вас о нем. С завтрашнего дня. Если выйдем на какие-то решения, обязательно создам страничку на эту тему. Собственно, она будет и должна быть главной, но посмотрим, что получится. Ведь у меня первый опыт в создании блогов. И соответственно, как правильно его вести - я еще не очень понимаю.
А сейчас хочу рассказать о одной из побед в форекс-кампе. Достаточно интересен результат. Фактически - реклама брокеру, но
а) я сотрудничаю на уровне консультаций и преподавания с брокером "Форекс-клубом"
б) также сотрудничаю с брокером "System-forex". При этом сотрудничество многоплановое - на партнерских началах мы заканчиваем создание обучающего курса. Также я являюсь консультантом по некоторым вопросам в области управления рисками. А в также являюсь представителем брокера на определенных мероприятиях.
Другими словами - никакого интереса в незаслуженной рекламе брокеру "Форекс-тренд" у меня нет. По этому немного о нашем знакомстве и результате
У меня начался достаточно серьезный диалог по управлению капиталом.
Буду информировать Вас о нем. С завтрашнего дня. Если выйдем на какие-то решения, обязательно создам страничку на эту тему. Собственно, она будет и должна быть главной, но посмотрим, что получится. Ведь у меня первый опыт в создании блогов. И соответственно, как правильно его вести - я еще не очень понимаю.
А сейчас хочу рассказать о одной из побед в форекс-кампе. Достаточно интересен результат. Фактически - реклама брокеру, но
а) я сотрудничаю на уровне консультаций и преподавания с брокером "Форекс-клубом"
б) также сотрудничаю с брокером "System-forex". При этом сотрудничество многоплановое - на партнерских началах мы заканчиваем создание обучающего курса. Также я являюсь консультантом по некоторым вопросам в области управления рисками. А в также являюсь представителем брокера на определенных мероприятиях.
Другими словами - никакого интереса в незаслуженной рекламе брокеру "Форекс-тренд" у меня нет. По этому немного о нашем знакомстве и результате
вторник, 14 декабря 2010 г.
Управление капиталом
Сегодня зацеплю один интересный срез в УК. Как управлять портфелем? И здесь у меня был достаточно интересный диалог на одном из форумов.
Предлагаю свою основную мысль, а потом дополнительный аргумент
Вполне возможно, что со временем выйдем на отдельную тему, или может блог
И так две выдержки. Может Вам будет интересно?
Я не готов с Вами дискутировать.
Считаю, что если системы сейчас коррелируют, то с ними что-то необходимо делать. Исключенная система со временем также может выйти из резонанса, соответственно, контроль необходимо продолжать, и при нормализации систему опять можно вводить в портфель.
Понятие устойчивости или неустойчивости корреляции я не совсем понимаю. Если есть числовой показатель, буду признателен за подсказку.
Система не может коррелировать или не коррелировать одновременно. Соответственно, пока корреляция вне нормы, доли изменяем. Если опять разбежались - опять доли увеличиваем.
Но это не происходит с 1-2 сделками. Если у Вас коэффициент меняется от результата 1-2 сделок, значит у Вас неправильно построена выборка - или несовпадение масштабов, или мало значений в экспериментальной таблице.
Скорее опасность не в изменении доли, а в определении эффективной размерности таблицы экспериментов.
Чем короче таблица, тем менее четко вычисляется коэффициент, но тем раньше можно принимать решение о модификации рисков. Если таблица излишне большая, то изменения фиксируются очень поздно, за то сглаживаются кратковременные изменения в отдельно взятом активе.
Именно об этом я и писал выше.
По этому с постановкой проблемы я согласен. А вот с тем, что она не решаема коректно я не могу согласиться.
И этому есть несколько причин.
Две из них - на мой взгляд, наиболее обьясняют мою уверенность.
Причина первая - системы, включаемые в портфель должны иметь гладкую кривую капитала.
Критерии гладкости - не тема для текущего обсуждения.
Соответственно, используя такие торговые системы в портфеле, можно говорить о достаточно медленно изменяемом корреляционном коэффициенте.
Причина вторая - для адекватной оценки нельзя использовать ряды данных, не соответствующие текущему рыночному состоянию. Это значит, что для расчета необходимо использовать не весь ряд данных, а только последнюю часть данных, которая соответствует критерию истинности. Например, использовать количество данных, позволяющее получить доверительный интервал мат.ожидания в заранее заданном диапазоне (чем диапазон уже - тем лучше!). С моей точки зрения, необходимо исследовать не менее 100 экспериментов, но не более 126. В таком случае мы достигнем интервал (0,997 - 0,992)
При таком подходе, нас будет интересовать не значения коэффициента корреляции а его динамика изменения. Естественно, необходимо понимать, что для разного типа активов, тайм-фреймов и т.д.расчет интервала будет отличаться. Но принцип расчета - нет.
Соответственно, количество последних значений ряда, используемых для изучения зависимости, будет рассчитываться математически, что позволит объективно (субъективность только в выборе критерия истинности - доверительного интервала мат.ожидания) ограничивать количество значений ряда для оценки изменения коэффициента.
А отсюда уже и открывается путь к математике управления рисками портфеля в разрезе управления рисками каждой отдельной торговой стратегии.
А мне абсолютно не интересно, что будет "завтра".
Есть знание о "сейчас". Критерий допуска нарушен - система снята. Критерий вернулся в норму - систему вернули обратно.
Портфель отслеживается постоянно. Просто приведение рисков ниже определенных уровней приводит к временному (или постоянному) исключению системы из портфеля
Предлагаю свою основную мысль, а потом дополнительный аргумент
Вполне возможно, что со временем выйдем на отдельную тему, или может блог
И так две выдержки. Может Вам будет интересно?
Цитата:
Сообщение от Avals  не факт что корреляция устойчива и если системы начали коррелировать, то продолжат. Если не доказано, что это так, то от смены долей на основе корреляции скорее будет вред чем польза. |
Считаю, что если системы сейчас коррелируют, то с ними что-то необходимо делать. Исключенная система со временем также может выйти из резонанса, соответственно, контроль необходимо продолжать, и при нормализации систему опять можно вводить в портфель.
Понятие устойчивости или неустойчивости корреляции я не совсем понимаю. Если есть числовой показатель, буду признателен за подсказку.
Система не может коррелировать или не коррелировать одновременно. Соответственно, пока корреляция вне нормы, доли изменяем. Если опять разбежались - опять доли увеличиваем.
Но это не происходит с 1-2 сделками. Если у Вас коэффициент меняется от результата 1-2 сделок, значит у Вас неправильно построена выборка - или несовпадение масштабов, или мало значений в экспериментальной таблице.
Скорее опасность не в изменении доли, а в определении эффективной размерности таблицы экспериментов.
Чем короче таблица, тем менее четко вычисляется коэффициент, но тем раньше можно принимать решение о модификации рисков. Если таблица излишне большая, то изменения фиксируются очень поздно, за то сглаживаются кратковременные изменения в отдельно взятом активе.
Цитата:
Сообщение от Sergiy Скорее опасность не в изменении доли, а в определении эффективной размерности таблицы экспериментов. Чем короче таблица, тем менее четко вычисляется коэффициент, но тем раньше можно принимать решение о модификации рисков. Если таблица излишне большая, то изменения фиксируются очень поздно, за то сглаживаются кратковременные изменения в отдельно взятом активе. |
Цитата:
Сообщение от Crazzy Ок, я взял допустим все сделки за последние 4 года, рассчитал попарные коэффициенты корреляций, получил результаты. Взял сделки за 5 лет, получил другие коэффициенты, взял за 3 года, получил третьи. При этом нашлось 2 системы, взаимная корреляция которых за последние 5 лет была допустим 0.5, за 4 года - 0, за 3 года -0.5 . Какой из этих коэффициентов истинный? |
По этому с постановкой проблемы я согласен. А вот с тем, что она не решаема коректно я не могу согласиться.
И этому есть несколько причин.
Две из них - на мой взгляд, наиболее обьясняют мою уверенность.
Причина первая - системы, включаемые в портфель должны иметь гладкую кривую капитала.
Критерии гладкости - не тема для текущего обсуждения.
Соответственно, используя такие торговые системы в портфеле, можно говорить о достаточно медленно изменяемом корреляционном коэффициенте.
Причина вторая - для адекватной оценки нельзя использовать ряды данных, не соответствующие текущему рыночному состоянию. Это значит, что для расчета необходимо использовать не весь ряд данных, а только последнюю часть данных, которая соответствует критерию истинности. Например, использовать количество данных, позволяющее получить доверительный интервал мат.ожидания в заранее заданном диапазоне (чем диапазон уже - тем лучше!). С моей точки зрения, необходимо исследовать не менее 100 экспериментов, но не более 126. В таком случае мы достигнем интервал (0,997 - 0,992)
При таком подходе, нас будет интересовать не значения коэффициента корреляции а его динамика изменения. Естественно, необходимо понимать, что для разного типа активов, тайм-фреймов и т.д.расчет интервала будет отличаться. Но принцип расчета - нет.
Соответственно, количество последних значений ряда, используемых для изучения зависимости, будет рассчитываться математически, что позволит объективно (субъективность только в выборе критерия истинности - доверительного интервала мат.ожидания) ограничивать количество значений ряда для оценки изменения коэффициента.
А отсюда уже и открывается путь к математике управления рисками портфеля в разрезе управления рисками каждой отдельной торговой стратегии.
Цитата:
Сообщение от Avals что заставляет вас надеятся, что если например коэф.корреляции сейчас высокий, то и дальше он останется таковым? А не наоборот, станет сокращаться до преждних значений. Или вообще, фиг знает каким он будет в будущем?  |
Есть знание о "сейчас". Критерий допуска нарушен - система снята. Критерий вернулся в норму - систему вернули обратно.
Портфель отслеживается постоянно. Просто приведение рисков ниже определенных уровней приводит к временному (или постоянному) исключению системы из портфеля
понедельник, 13 декабря 2010 г.
И что же получается?
Из-за того, что народ, который посмотрел начальный курс, да еще читанный с бумажки!!!!! или вообще непонятно что в следующий раз не придет. А значит, что на четвертый раз спонсор денежек до может и не дать... Вот так из-за отсутствия просто селекции докладчиков можно потерять классное начинание... Разве сложно было просто попросить тезисы?
Из-за того, что народ, который посмотрел начальный курс, да еще читанный с бумажки!!!!! или вообще непонятно что в следующий раз не придет. А значит, что на четвертый раз спонсор денежек до может и не дать... Вот так из-за отсутствия просто селекции докладчиков можно потерять классное начинание... Разве сложно было просто попросить тезисы?
2-й Форекс-Камп в Киеве
Посетил. Расстроился.
Порадовало только два выступления - первое, где изучался вопрос по Мартингейлу и его модификации. Но бездарно подобранный материал.
Автор сказал - я не верю в мартингейла, и обоснованно привел примеры. :) Все примеры - закачайся, кривые капитала растут, никаких проблем фактически нет. Двойной МИДД 30% не пересекает, вообще прелесть.
Потом он сказал - но вы же должны понимать, что если мы изменим хоть на один день входы и выходы, то картинка будет совсем другая.... Но в принципе, есть о чем подумать.
Последнее выступление тоже порадовало.
Но в хорошем смысле. Был харизматичен лектор. Информация была интересной, познавательной. Но вот на Форекс-кампе говорить о том, что Форекс - это туфта, валютный фьючерс - это туфта, торговать надо на комоде или фондах - несколько вызывает улыбку от качества подготовки.
Владельцы форума явно пустили змею под одежду :)
Как всегда приятным было выступление Ивченка Николая и ФорексКлуба, но во-первых мы друзья, а во вторых, меня фундамент не интересует.
Выступал какой-то итальянец из Австралии с американским английским и американским подходом к лекции. Харизматично, не плохо. В результате ТС на кореекциях при прорыве трендовой линии с тейком 40 п. Фактически прорыв волатильности. Новичкам - интересно.
Призы и розыгрыши.
Ваш покорный слуга сначала забыл, как называется "Гиперинфляция", но потом выиграл 100 баксов от brocco, а в конце еще и 300 от forextrend
А все остальное - бездарность.
Свободное время разделили между спонсорами, по 45 минут. Так те даже не смогли предоставить толковых лекторов.
Анонсированная лекция о построении прибыльной ТС превратилась в идеи (даже не основы) построения ТС слежения за трендом без статистического материала. Построенная на отдельных скринах, даже не презентационном файле! И все читалось с бумажки!!!! -100!!!
А как Вам лекция торговля на биржах с использования форекс-методик? Название заинтересовало. Просто из-за его бессмысленности. Решил, что будут раздавать бесплатно план. Пошел. И узнал, что на биржевых графиках можно использовать машки, стохастику или RSI, работают свечи и т.д. А когда я лектору сказал в Форекс все пришло из бирж, то похоже я его озадачил. А понимание того, что именно технические методы анализы биржевого рынка работают на рынке форекс- похоже просто для него новая, местами шокирующая информация.
Порадовало только два выступления - первое, где изучался вопрос по Мартингейлу и его модификации. Но бездарно подобранный материал.
Автор сказал - я не верю в мартингейла, и обоснованно привел примеры. :) Все примеры - закачайся, кривые капитала растут, никаких проблем фактически нет. Двойной МИДД 30% не пересекает, вообще прелесть.
Потом он сказал - но вы же должны понимать, что если мы изменим хоть на один день входы и выходы, то картинка будет совсем другая.... Но в принципе, есть о чем подумать.
Последнее выступление тоже порадовало.
Но в хорошем смысле. Был харизматичен лектор. Информация была интересной, познавательной. Но вот на Форекс-кампе говорить о том, что Форекс - это туфта, валютный фьючерс - это туфта, торговать надо на комоде или фондах - несколько вызывает улыбку от качества подготовки.
Владельцы форума явно пустили змею под одежду :)
Как всегда приятным было выступление Ивченка Николая и ФорексКлуба, но во-первых мы друзья, а во вторых, меня фундамент не интересует.
Выступал какой-то итальянец из Австралии с американским английским и американским подходом к лекции. Харизматично, не плохо. В результате ТС на кореекциях при прорыве трендовой линии с тейком 40 п. Фактически прорыв волатильности. Новичкам - интересно.
Призы и розыгрыши.
Ваш покорный слуга сначала забыл, как называется "Гиперинфляция", но потом выиграл 100 баксов от brocco, а в конце еще и 300 от forextrend
А все остальное - бездарность.
Свободное время разделили между спонсорами, по 45 минут. Так те даже не смогли предоставить толковых лекторов.
Анонсированная лекция о построении прибыльной ТС превратилась в идеи (даже не основы) построения ТС слежения за трендом без статистического материала. Построенная на отдельных скринах, даже не презентационном файле! И все читалось с бумажки!!!! -100!!!
А как Вам лекция торговля на биржах с использования форекс-методик? Название заинтересовало. Просто из-за его бессмысленности. Решил, что будут раздавать бесплатно план. Пошел. И узнал, что на биржевых графиках можно использовать машки, стохастику или RSI, работают свечи и т.д. А когда я лектору сказал в Форекс все пришло из бирж, то похоже я его озадачил. А понимание того, что именно технические методы анализы биржевого рынка работают на рынке форекс- похоже просто для него новая, местами шокирующая информация.
пятница, 10 декабря 2010 г.
Под шумок, в таблицу внес еще и уровни Мюррея. А также рассчитал разницу в процентах.
Теперь можно увидеть сразу Уровни коррекции, как уровни Фибоначчи, как уровни Мюррея, и разницу между ними.
Зачем? Это позволит сравнить разницу в уровнях в пунктах в диапазоне 100 п.
Видно, что 2-8 пунктов из 100 - это погрешность меньше, чем погрешность дрожания мвшки при использовании инструмента "Ордера" из Румус2
Теперь можно увидеть сразу Уровни коррекции, как уровни Фибоначчи, как уровни Мюррея, и разницу между ними.
Зачем? Это позволит сравнить разницу в уровнях в пунктах в диапазоне 100 п.
Видно, что 2-8 пунктов из 100 - это погрешность меньше, чем погрешность дрожания мвшки при использовании инструмента "Ордера" из Румус2
Дополнение странички "Уровни" описанием уровней Фибо
Для анализа коррекций и расширений движения цены я использую уровни,
рассчитанные по алгоритму золотого сечения. Впервые эти уровни были
использованы для определения сжатий и расширений в волновых принципах
Эллиотта.
рассчитанные по алгоритму золотого сечения. Впервые эти уровни были
использованы для определения сжатий и расширений в волновых принципах
Эллиотта.
В дальнейшем же выделились в самостоятельное направление анализа,
хотя и остались в области волнового анализа.
Скажу сразу, я не признаю эффективность волнового анализа Эллиотта,
а вот Фибо-анализ пришелся мне по душе.
хотя и остались в области волнового анализа.
Скажу сразу, я не признаю эффективность волнового анализа Эллиотта,
а вот Фибо-анализ пришелся мне по душе.
В то же время, других волновых подходов или теорий я не знаю.
Слышал, что автор индикатора Ишимоку имел свою теорию.
Слышал, что автор индикатора Ишимоку имел свою теорию.
Но не имею ни доказательств ни опровержения этих слухов.
Вернемся к Фибо-уровням. Возможно я еще создам страничку, на которой опишу
алгоритмы построения уровней. А пока - просто уровни Фибоначчи.
Вернемся к Фибо-уровням. Возможно я еще создам страничку, на которой опишу
алгоритмы построения уровней. А пока - просто уровни Фибоначчи.
Перечень и обозначение смотрите на страничке "Уровни"
Подписаться на:
Сообщения (Atom)